FX自動売買(EA)のポートフォリオについて

こんにちは、ねこはるです。今回はEAで資産運用していく上で大切なポートフォリオとリスク分散についてお話したいと思います。

EAのポートフォリオについて

一般的にハイリスクハイリターンのイメージがあるFX取引。
大きなリスクを背負って利益を狙いに行くスタイルもあるかと思いますが、できるだけリスクを取らずに済むならそれに越したことは無いですよね。
そこで今回ご紹介したいのが、EAのポートフォリオを利用したFX取引です。

ある条件を満たすと自動的にFXの売買取引をしてくれるEAを複数使用することで、リスクを分散しつつ利益の最大化を目指すという投資方法です。
EAポートフォリオの詳細からそれを組む意義、有料・無料のどちらを選べば良いかなど、余すところなくお伝えします!

EAのポートフォリオとは

元々「ポートフォリオ」という言葉には「複数の書類をひとまとめにして持ち運べるカバン」という意味があります。
そこから、「いろいろなモノをひとまとめにしたひと塊」というイメージが持たれるようになり、例えばデザイナーやクリエイターが自分の実績をアピールするための作品集のことをポートフォリオと呼ぶようになったのです。

一方EAの業界においては、ポートフォリオは「異なるEAを複数組み合わせたひと塊のもの」という意味で使用され、“リスクを減らして利益を最大化する手法”としてよく知られています。

EAは条件を満たせば自動的に売買を行うシステムのため、損失や利益の出方にそれぞれ特徴が出てきやすく、その損失や利益を相殺させることで全体の損失を少なくし、利益を確保するというわけなんです。

EAのポートフォリオを組む意味

先ほども述べたように、EAで自動売買を行う上でポートフォリオを組む目的は
・取引リスクを抑えること
・得られる利益を最大化すること
の主に2種類が挙げられます。

それでは、どのようにEAを組み合わせれば上記の目的をクリアできるのでしょうか?
極めて単純に言えば、「好調期と不調期の時期が正反対のEA同士を組む」ことができれば、上記の目的を達成する条件が揃います。

利益と損失の動きが反対のEAを組み合わせてそれぞれの利益と損失を相殺させることで、大きな利益が出にくくなる代わりに大きな損失も防ぐことができるようになるのです。

実際には動きがピッタリ正反対のEAは存在しませんから、複数のEAを組み合わせてなるべく損失を相殺して利益を生み出せるポートフォリオを作り出すことが求められます。

ポートフォリオを運用する上での注意点とは

リスクを軽減して利益を最大化できるという、一見メリットだらけのポートフォリオ運用ですが、やはりそれなりに注意点というものも存在します。
まずは、そもそも好調期と不調期をうまく組み合わせることのできる相性の良いEAを見つけるのに労力がかかるという点。
都合よく組み合わせが見つかればすぐに効果も出せますが、見つけ出すまでが大変です。

そもそも質の良いEAを複数見つけ出すこと自体手間がかかります。
そして、複数の取引を同時に行う分、必要となる資金の額もそれだけ多くなるという点も注意する必要があります。
ポートフォリオの利用によって利益を出しやすくなるとはいえ、資金が少なければすぐにショートしてしまうでしょう。

さらに、最も重要な注意点としては、ポートフォリオ運用をしている状態で相場が乱高下した場合、想定外の取引が行われて損失が膨らんだり資金がショートしたりする可能性があるという点があります。
EAはもともと急な相場の変動に対応しきれないという弱点がありますから、そのEAを複数利用することには少なからずリスクがついてくるというわけです。

EAポートフォリオは無料・有料どちらも存在

EAのポートフォリオには、無料でダウンロードできるものと有料のものとが存在します。
何となく無料よりは有料のポートフォリオの方が良いのかと思いがちですが、実際には有料であってもうまく利益を生み出せなかったり、反対に無料のポートフォリオでも効果を発揮したりという場合があります。

EAのシステムを作り出すこと自体、バックテストと微調整を繰り返すなど手間や技術が求められるので、単純に有料であれば効果が出るというものではないんです。
EAのポートフォリオについては、有料/無料にこだわらずに幅広い候補から選ぶことを心がけた方が良さそうです。

ポートフォリオの作り方

実際にポートフォリオを作る際には、“相関性”という言葉がキーワードになってきます。
例えばEA(1)とEA(2)という二つのEAを利用してバックテストを行った場合、一定の相場環境でEA(1)とEA(2)どちらも利益が出たとすると、この二つのEAは「相関性が高い」と言えます。

互いに利益の出る条件が近い一方、同じように損失が出ると考えられるため、このEA同士のEAのポートフォリオは「ハイリスクハイリターン」となります。
もしリスク分散を考えてポートフォリオを作っているとしたら、この組み合わせは避けた方が良さそうです。

このように、バックテストを利用して相関性が低いEAを探し出すという方法が一つ。
その他、相関性が低い通貨を把握し、そこからポートフォリオを組むという方法も考えられます。

ハイリスクハイリターンを狙うポートフォリオも

ここまではリスクを分散してできるだけ損失を出さずに利益を出すポートフォリオについてご紹介してきました。
しかし反対に、相関性の高いEA同士でポートフォリオを組んでハイリスクハイリターンを狙うという戦略を敢えて取るという選択肢もあります。

相関性が高いEA同士ということは、損失が出れば大損失となるものの、反対に利益が出る局面では大きく利益が出るということです。
手元資金や自分の経験・相場環境によっては、こういったハイリスクな戦法に出ることもあり得ます。

ポートフォリオでFX取引を最適化しよう

EAのポートフォリオについて、その内容や仕組み・組み方などご理解いただけましたでしょうか?
リスク分散にしろハイリスク戦法にしろ、自分の取りたい戦術の効果を最大限生み出すための手法として使われるのが「ポートフォリオ」という手段なんですね。

まずはリスクをできるだけ抑えて着実に利益を積み重ね、ここぞというときにハイリスクハイリターンで勝負をかけてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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